조기종료 ELW의 상품소개에 대한 안내입니다.
조기종료 ELW란? 일반 ELW에 조기종료(Konck-Out) 조건이 부여된 ELW로 기초자산가격이 조기종료 발생기준가격(Konck-Out Barrier)에 도달하거나 초과하는 경우 만기에 상관없이 ELW의 효력이 종료되는 상품입니다.
매매제도
조기종료 ELW 매매
| 호가접수시간 | 08:00 ~ 15:00 |
|---|---|
| 매매거래시간 | 09:00 ~ 15:00 |
| 매매수량단위 | 10증권 |
| 호가수량단위 | 10증권 |
| 매매거래중단사유 | 조기종료 발생을 제외한 여타의 매매거래중단사유는 현행 ELW와 동일 |
| 관찰기간 | 주식시장의 정규시장 매매거래시간(09:00 ~ 15:00) |
| 조기종료 발생기준 | 콜 : 주가지수 ≤ 조기종료 발생기준가격 풋 : 주가지수 ≥ 조기종료 발생기준가격 조기종료 발생 시 호가접수 거부 및 매매거래정지 |
| 발행사 신고 | 조기종료보고서, 조기종료 결제보고서 |
| 기타 | 호가접수, 매매거래시간, 호가수량, 매매수량단위, LP제도 현행과 동일 |
조기종료 ELW 결제업무
| 평가기간 | 오후 12시 전 조기종료 발생 : 당일 정규시장 종료 시까지 오후 12시 이후 조기종료 발생 : 익일 12시 전까지 |
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|---|---|---|
| 평가가격 | 콜 | 콜평가기간 동안 주가지수 중 가장 낮은 가격 이상 |
| 풋 | 평가기간 동안 주가지수 중 가장 높은 가격 이하 | |
| 잔존가치 지급액 |
콜 |
Max[(조기종료 발생기준가격 - 권리행사가격) * 30%이상, (조기종료평가가격 - 권리행사가격)] * 전환비율 * 보유증권수 평가가격은 평가기간동안 기초자산 체결가격 중 가장 낮은 가격 이상 |
| 풋 |
Max[(권리행사가격 - 조기종료 발생기준가격) * 30%이상, (권리행사가격 - 조기종료평가가격)] * 전환비율 * 보유증권수 평가가격은 평가기간동안 기초자산 체결가격 중 가장 높은 가격 이하 |
|
| 지급일 | 지급일 : 조기종료(T)+4일에 잔존가치금액 지급 | |
| 기타 | 자동권리행사, 현금결제, 유럽형만 허용, 만기종료 시는 현행과 동일 | |
최소잔존가치 : 조기종료 발생기준가격과 행사가격의 차이의 30%이상에서 발행사가 선택한 값
조기종료 평가 기간
조기종료 콜 ELW 잔존가치지급액 계산
- 발행일 KOSPI200 주가지수(기준가격) : 200p
- 권리행사가격 : 160p
- 조기종료 발생기준가격 : 175p
- 전환비율 : 10
- 보유증권수 : 1,000증권
- (시나리오1) 조기종료 평가가격이 162p인 경우
(175p – 160p) * 30% = 5p -> 최소잔존가치
(162p – 160p) = 2p 이므로
☞ 잔존가치 지급액 = 5p * 10 * 1,000증권 = 50,000원 - (시나리오2) 조기종료 평가가격이 167p인 경우
(175p – 160p) * 30% = 5p -> 최소잔존가치
(167p – 160p) = 7p 이므로
☞ 잔존가치 지급액 = 7 * 10 * 1,000증권 = 70,000원
예금자보호안내
이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
꼭! 읽어보세요
- 다올투자증권 준법감시인 심사필 제2024-05호 (2024.02.29 ~ 2024.12.31)
- ※ 투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자 전 상품설명서 및 약관을
반드시 읽어보시기 바랍니다. - ※ 금융투자상품은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은
투자자에게 귀속됩니다. - ※ 주식워런트증권 및 조기종료 주식워런트증권은 증권회사의 신용만으로 발행되므로 만기 시 주식워런트증권 및 조기종료
주식워런트를 발행한 증권회사의 재무상태에 따라 결제불이행 사태가 발생할 수 있습니다. - ※ 기초자산의 매매거래가 정지되거나 주식워런트증권 및 조기종료 주식워런트증권을 발행한 증권회사의 부도, 은행 거래정지,
영업정지, 파산 또는 해산, 회사정리절차(회의)개시 등의 사유가 발생하는 경우 거래가 불가능 할 수도 있습니다. - ※ 이 안내문은 청약의 권유를 목적으로 하지 않으며, 청약의 권유는 (예비간〮이)투자설명서에 따릅니다.
- ※ 수익률은 상환조건(조기 또는 만기) 등 충족시 지급될 수 있는 최대수익률에 불과하며 발행회사가 상환조건이나 수익률의 달성을
보장하지 아니하므로 상환조건 등을 충분히 감안하여 투자하시기 바랍니다. - ※ 투자자의 요청에 의한 중도상환시 원금손실이 발생할 수 있습니다.
- ※ 원금 부분 지급이나 원금지급 상품의 경우 중도상환시 최대손실율을 초과할 수 있습니다.
